Persamaan Stokastik HamiltonJacobiBellman Makalah ini mempelajari bentuk persamaan diferensial parsial stok nonlinier berikut: di mana koefisien ij, bi, L, dan datum akhir h mungkin acak. Masalahnya adalah untuk menemukan pasangan yang disesuaikan (,) (X, l) memecahkan persamaan secara unik. Persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman klasik (HJB) dapat dianggap sebagai kasus khusus dari masalah di atas. Eksistensi dan keunikan teorema diperoleh untuk kasus dimana tidak mengandung variabel kontrol. Interpretasi kontrol optimal diberikan. Kasus kuadrat linear juga dibahas. Apakah Anda ingin membaca sisa artikel ini? QuoteBackward stochastic PDE (BSPDE) adalah topik menarik lainnya. Peng 31 memperoleh eksistensi dan keunikan teorema untuk solusi terhadap persamaan HQB stokastik terbalik dalam triple. Hubungan antara FBSDE dan kelas BSPDE semi linier didirikan di Ma dan Yong 27. Pada artikel ini, gagasan tentang solusi viskositas diperkenalkan pada Hamilton-Jacobi-Bellman yang bergantung pada jalur (PHJB ) Persamaan yang terkait dengan masalah kontrol optimal untuk persamaan diferensial stokastik tergantung jalan. Kami mengidentifikasi nilai fungsional dari masalah kontrol optimal sebagai solusi viskositas unik terhadap persamaan PHJB yang terkait. Aplikasi untuk melengkapi stokastik Hamilton-Jacobi-Bellman persamaan juga diberikan. Pasal 2016 Jianjun Zhou mengutip, 0 t T untuk mendapatkan bentuk stokastik Hamilton-Jacobi-Bellman, yaitu persamaan diferensial parsial stokastik terbalik (BSPDE) untuk wt (), seperti yang dilakukan pada 30 untuk proses difusi terkontrol dengan koefisien acak . Kami tidak melanjutkan pendekatan umum ini (ditunda untuk studi lebih lanjut), dan sekarang kembali ke bagian berikutnya ke kasus khusus penting dari masalah LQCMKV yang kami tunjukkan bahwa BSPDE dikurangi menjadi persamaan Riccati stokastik (BSRE) seperti pada Kerangka kerja LQ klasik. Abstrak: Kami mempertimbangkan masalah kontrol optimal untuk persamaan McKean-Vlasov bersyarat linier dengan biaya fungsional kuadratik. Koefisien sistem dan matriks bobot-ting dalam fungsional biaya diizinkan untuk disesuaikan proses berkenaan dengan filtrasi kebisingan umum. Strategi setengah lingkaran tertutup diperkenalkan, dan mengikuti pendekatan pemrograman dinamis di 32, kita memecahkan masalah dan mengkarakterisasi kontrol optimal yang konsisten waktu dengan menggunakan sistem persamaan diferensial Riccati diferensial stochastic. Kami menyajikan beberapa aplikasi keuangan dengan solusi eksplisit, dan meninjau ulang secara khusus masalah pelacakan optimal dengan dampak harga, dan pemilihan portofolio mean-varians bersyarat dalam model pasar yang tidak lengkap. Huyn Pham quotIt adalah umum untuk menggunakan BSPDE sebagai analog stokastik dari persamaan Kolmogorov-Fokker-Planck ke belakang atau persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman yang terkait yang dikenal untuk proses tipe difusi Markov yang dikontrol. Dalam masalah kontrol non-Markovian, persamaan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman terbelakang harus diganti dengan SPDEs belakang yang sesuai ini pertama kali diamati oleh Peng (1992). Seperti pada sebagian besar literatur yang ada untuk SPDEs terbelakang ia menganggap persamaan orde kedua jenis parabola sehingga matriks koefisien orde yang lebih tinggi adalah definit positif. Abstrak Abstrak: Makalah mempelajari orde pertama persamaan diferensial parsial stokastik yang disarankan sebelumnya untuk ruang keadaan satu dimensi. Beberapa contoh persamaan serupa diperoleh untuk ruang negara multidimensional. Persamaan ini mewakili analog persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman untuk fungsi nilai dari masalah kontrol optimal dalam pengaturan non-Markovian yang timbul dalam pemodelan keuangan. Artikel Mar 2016 Nikolai DokuchaevSIAM Jurnal Pengendalian dan Optimalisasi Makalah ini mempelajari bentuk persamaan diferensial setengah stokal nonlinier berikut: start - dPhi t mathop jumlah kiri kanan (x, v, t) partial Phi t (x) sumi partial Phi t (x ) L (x, v, t) benar. Hfill qquad qquad kiri. (X, v, t) parsial Psi (x) rightdt - Psi t (x) dWt, quad Phi T (x) h (x), akhir hfill dimana koefisiennya adalah sigma, bi, L. Dan datum akhir h mungkin acak. Masalahnya adalah untuk menemukan pasangan yang disesuaikan (Phi, Psi) (x, t) memecahkan persamaan secara unik. Persamaan HamiltonJacobiBellman klasik (HJB) dapat dianggap sebagai kasus khusus dari masalah di atas. Eksistensi dan keunikan teorema diperoleh untuk kasus dimana sigma tidak mengandung variabel kontrol v. Interpretasi kontrol optimal diberikan. Kasus kuadrat linear juga dibahas. Copyright 1991 Society for Industrial and Applied Mathematics (2016) Solusi viskositas pseudo-Markovian dari PPDE yang merosot sepenuhnya nonlinier. Probabilitas, Ketidakpastian dan Resiko Kuantitatif 1: 1. CrossRef (2016) Kontrol kuadrat kuadrat lurus dari persamaan McKean-Vlasov bersyarat dengan koefisien dan aplikasi acak. Probabilitas, Ketidakpastian dan Resiko Kuantitatif 1: 1. CrossRef (2016) Solusi lemah untuk kelas persamaan HamiltonJacobiBellman linier nonlinier sepenuhnya. Proses stokastik dan aplikasinya. CrossRef (2016) Pada interpretasi dari Master Persamaan. Proses stokastik dan aplikasinya. CrossRef (2016) Mean Field Games dengan Player yang Mendominasi. Optimalisasi Optimal Matematika Terapan 74: 1, 91-128. CrossRef (2016) BSPDE PERTAMA-BANTUAN UNTUK HARGA OPTING SWING. Keuangan Matematika 26: 3, 461-491. CrossRef (2016) Masalah kontrol optimal kuadratik stokastik linier di ruang Hilbert: Pendekatan kekacauan polinomial. Teori Persamaan Evolusi dan Kontrol 5: 1, 105-134. CrossRef (2016) Adanya solusi untuk BSDE satu dimensi dengan pertumbuhan semi linier dan generator pertumbuhan umum. Statistik amp Probability Letters 109. 7-15. CrossRef (2016) Optimal investasi-konsumsi-asuransi dengan parameter acak. Jurnal Aktuaria Skandinavia 2016: 1, 37-62. CrossRef (2016) Masalah Kontrol yang Dibatasi dengan Koefisien Kemunduran dan Memburuknya SPDE Mundur dengan Kondisi Terminal Singular. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Optimalisasi 54: 2, 946-963. Abstrak PDF (482 KB) (2016) Mean Field Game Theory dengan Most Major Major Agent. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Optimalisasi 54: 6, 3174-3224. Abstrak PDF (638 KB) (2015) Kontrol energi minimum stokastik. Surat Kontrol Sistem amp 85. 70-76. CrossRef (2015) Persamaan diferensial parsial terpanjang linier semi-linier terdorong oleh gerakan Brown dan proses titik Poisson. Kontrol Matematika dan Bidang Terkait 5: 3, 401-434. CrossRef (2015) Masalah kontrol optimal time-inconsistent dengan koefisien acak dan persamaan HQB stokastik. Kontrol Matematika dan Bidang Terkait 5: 3, 651-678. CrossRef (2015) ampx03B5-equilibria Nash untuk permainan lapangan rata-rata yang teramati sebagian dengan pemain utama. Konferensi Kontrol Amerika 2015 (ACCESS). 4791-4797 CrossRef (2015) Persamaan Master dalam teori lapangan rata-rata. Jurnal de Mathmatiques Pures et Appliques 103: 6, 1441-1474. CrossRef (2015) Pengendalian stokastik dan ketersediaan viskositas optimal bergantung pada persamaan Bellman terkait. Sistem Dinamika Diskrit dan Kontinyu 35: 11, 5521-5553. CrossRef (2015) Pada masalah Cauchy-Dirichlet di ruang setengah untuk SPDEs terbelakang di ruang Hlder tertimbang. Sistem Dinamika Diskrit dan Kontinyu 35: 11, 5353-5378. CrossRef (2015) Prinsip Maksimum untuk Solusi Global Game Diferensial Stochelberg Stochastik. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 53: 4, 1956-1981. Abstrak PDF (328 KB) (2015) Pemrograman Dinamika untuk Pengoptimalan Stokastik Kuadrat Kuadrat Quadratik Optimal dengan Koefisien Acak. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 53: 2, 1082-1106. Abstrak PDF (335 KB) (2015) Masalah Likuidasi Non-Markovian dan SPDE Backward dengan Kondisi Terminal Singular. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 53: 2, 690-711. Abstrak PDF (334 KB) (2015) Teorema perbandingan baru BSDE multidimensional. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Seri bahasa Inggris 31: 1, 131. CrossRef (2014) Berarti permainan lapangan dengan pemain utama yang diamati sebagian dan bidang rata-rata stokastik. Konferensi IEEE ke-53 tentang Keputusan dan Pengawasan. 2709-2715. CrossRef (2014) Persamaan diferensial stokastik terbalik dengan pertumbuhan kuadratik. Jurnal Analisis dan Aplikasi Matematika 419: 1, 447-468. CrossRef (2014) Pada kuasi linier merefleksikan persamaan diferensial parsial stokastik belakang. Jurnal Analisis Fungsional 267: 10, 3598-3656. CrossRef (2014) Formula variasional untuk persamaan diferensial parsial stokastik terkendali dan beberapa penerapan. Matematika Terapan-Sebuah Jurnal Universitas China 29: 3, 295-306. CrossRef (2014) Masalah Pengendalian Stokastik Kuadran Kuadrat Kuadranal Termal Didorong oleh Gerak Brown dan Pengukuran Martingale Poisson Random dengan Koefisien Acak. Analisis dan Aplikasi Stokastik 32: 1, 88-109. CrossRef (2014) Tanggung Jawab Operator dengan Rasio Riccardi Stochastic Ringan di Ruang Dimensi Tak Terbatas. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 52: 6, 3776-3806. Abstrak PDF (351 KB) (2013) Seleksi Portofolio Mean-Varians Beragam-Waktu dengan Horizon Acak. Optimalisasi Optimal Matematika Terapan 68: 3, 333-359. CrossRef (2013) Stochastic H 2H kontrol dengan koefisien acak. Sejarah Cina Matematika, Seri B 34: 5, 733-752. CrossRef (2013) Stochastic Burgers PDEs dengan koefisien acak dan generalisasi transformasi ColeHopf. Proses stokastik dan aplikasinya 123: 8, 3239-3272. CrossRef (2013) Kontrol optimal stokastik untuk sistem diferensial parsial stokastik terbelakang. Jurnal Analisis dan Aplikasi Matematika 402: 2, 758-771. CrossRef (2013) Persamaan diferensial stochastic semi-linear merosot terbalik dan persamaan diferensial stokastik forwardbackward yang terkait. Proses stokastik dan aplikasinya 123: 5, 1616-1637. CrossRef (2013) Solusi Probabilistik untuk Kelas Persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman yang Tergantung Jalan. Analisis Stokastik dan Aplikasi 31: 3, 440-459. CrossRef (2013) Teorema pemisahan untuk masalah kontrol kuadrat linier tunggal stokastik dengan informasi parsial. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Seri bahasa Inggris 29: 2, 303-314. CrossRef (2013) - solusi () persamaan diferensial parsial stokastik linier merosot linier di seluruh ruang. Jurnal Persamaan Diferensial 254: 7, 2877-2904. CrossRef (2013) Teorema perbandingan terbalik untuk BSDE yang diantisipasi dan ekspektasi non-linear terkait. Proses Stokastik dan Aplikasinya 123: 2, 275-299. CrossRef (2013) Game Dynkin dari Persamaan Diferensial Stokastik dengan Koefisien Acak dan Derajat Variabel Diferensial Diferensial Diferensial Terdaftar Multivastik. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 51: 1, 64-95. Abstrak PDF (356 KB) (2013) epsilon-Nash Mean Field Game Theory untuk Sistem Dinamika Stokastik Nonlinier dengan Agen Mayor dan Minor. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 51: 4, 3302-3331. Abstrak PDF (364 KB) (2013) Adanya Solusi untuk Kelas Entitas Riccodik Stochastic Tak Terbatas. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 51: 1, 221-229. Abstrak PDF (159 KB) (2013) Persamaan Diferensial Stokastik Backward dan Pengendalian Optimal dari Proses Marked Point. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 51: 5, 3592-3623. Abstrak PDF (341 KB) (2012) Rumusan probabilistik masalah estimasi untuk kelas persamaan Hamilton-Jacobi. Konferensi IEEE 51 IEEE tentang Keputusan dan Pengendalian (CDC). 3531-3537. CrossRef (2012) ampx03B5-Nash Mean Field Game teori untuk sistem dinamis stokastik nonlinier dengan agen campuran. Konferensi IEEE 51 IEEE tentang Keputusan dan Pengendalian (CDC). 2090-2095 CrossRef (2012) Solusi kuat dari persamaan diferensial parsial stokastik terbelakang di domain C 2. Teori Probabilitas dan Bidang Terkait 154: 1-2, 255-285. CrossRef (2012) Masalah investasi konsumsi yang kuat dengan koefisien pasar acak. Matematika dan Ekonomi Keuangan 6: 4, 295-311. CrossRef (2012) Teori L untuk Persamaan Diferensial Stokastik Bulu Paru-Paru-Parabolik di Seluruh Bagian Utuh. Optimalisasi Matematika Terapan Amp 65: 2, 175-219. CrossRef (2012) Prinsip maksimum untuk persamaan diferensial parsial stokastik terbelakang kuasi linier. Jurnal Analisis Fungsional 262: 5, 2436-2480. CrossRef (2011) Backward linear-kuadrat stokastik kontrol optimal dan nonzero-sum masalah permainan diferensial dengan lompatan acak. Jurnal Ilmu Sistem dan Kompleksitas 24: 4, 647-662. CrossRef (2011) Meanvariance portfolio selection of cointegrated assets. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Pengendalian 35: 8, 1369-1385. CrossRef (2011) SOLVABILITAS DAN SIMULASI NUMERIK BSDE YANG BERKAITAN DENGAN BSPDE DENGAN APLIKASI UNTUK PEMANFAATAN UTILITAS. Jurnal Internasional Keuangan Teoretis dan Terapan 14: 05, 635-667. CrossRef (2011) Satu dimensi BSDE dengan cakrawala waktu yang terbatas dan tak terbatas. Proses Stokastik dan Aplikasinya 121: 3, 427-440. CrossRef (2011) Teorema perbandingan terbalik untuk persamaan diferensial stokastik mundur dengan loncatan. Statistik amp Probability Letters 81: 2, 298-301. CrossRef (2010) A revisit ke ltmml: matematika altimgsi1.gif displayinline xmlns overflowscroll: xmlns xocselsevierxmlxocsdtd: xmlns xsw3.org2001XMLSchema: xsiw3.org2001XMLSchema-contoh xmlns xmlnselsevierxmljadtd: xmlns jaelsevierxmljadtd: xmlns mmlw3.org1998MathMathML: xmlns tbelsevierxmlcommontabledtd: xmlns sbelsevierxmlcommonstruct-bibdtd: ceelsevierxmlcommondtd xmlns: xmlns xlinkw3.org1999xlink: calselsevierxmlcommoncalsdtdgtltmml: msubsupgtltmml: mrowgtltmml: migtWltmml: migtltmml: mrowgtltmml: mrowgtltmml: mngt2ltmml: mngtltmml: mrowgtltmml: mrowgtltmml: migtnltmml: migtltmml: mrowgtltmml: msubsupgtltmml: mathgt-teori super-parabola mundur stochastic persamaan diferensial parsial di ltmml: matematika altimgsi2.gif displayinline xmlns overflowscroll: xmlns xocselsevierxmlxocsdtd: xsw3.org2001XMLSchema xmlns: xsiw3.org2001XMLSchema-contoh xmlns xmlnselsevierxmljadtd: xmlns jaelsevierxmljadtd: xmlns mmlw3.org1998MathMathML: xmlns tbelsevierxmlcommontabledtd: xmlns sbelsevierxmlcommonstruct-bibdtd: ceelsevierxmlcomm Ondtd xmlns: xlinkw3.org1999xlink xmlns: calselsevierxmlcommoncalsdtdgtltmml: msupgtltmml: mrgtltmml: mi mathvariantdouble-strikegtRltmml: migtltmml: mrowgtltmml: migildltmml: migtltmml: mrowgtltmml: msupgtltmml: mathgt. Proses Stokastik dan Aplikasinya 120: 10, 1996-2015. CrossRef (2009) Suatu kelas persamaan diferensial stokastik terbelakang dua ganda dengan koefisien non-Lipschitz. Statistik amp Probabilitas Surat 79: 20, 2223-2229. CrossRef (2009) Ketidaksetaraan maksimal untuk - ponseling. Statistik amp Probabilitas Surat 79: 9, 1169-1174. CrossRef (2009) Persamaan diferensial stokastik dan masalah kontrol kuadrat linier linear kuadratik dengan proses Lvy. Jurnal Ilmu Sistem dan Kompleksitas 22: 1, 122-136. CrossRef (2009) Kontrol kuadrat optimal yang ergonomis untuk persamaan affine dengan koefisien stochastic dan stasioner. Sistem amp Kontrol Surat 58: 3, 169-177. CrossRef (2009) Teori optimasi stokastik dari persamaan diferensial stokastik terbelakang dengan solusi lompatan dan viskositas persamaan HamiltonJacobiBellman. Analisis Nonlinear: Teori, Metode amp Aplikasi 70: 4, 1776-1796. CrossRef (2009) Masalah Penghentian Optimal untuk Persamaan Diferensial Stokastik dengan Koefisien Acak. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Optimalisasi 48: 2, 941-971. Abstrak PDF (311 KB) (2009) Infinite Horizon dan Ergodic Optimal Quadratic Control untuk Persamaan Affine dengan Koefisien Stokastik. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Optimalisasi 48: 3, 1600-1631. Abstrak PDF (336 KB) (2009) Maksimalisasi Utilitas dengan Formasi Kebiasaan: Pemrograman Dinamis dan PDE Stokastik. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Optimalisasi 48: 2, 481-520. Abstrak PDF (394 KB) (2008) Diferensiasi Persamaan Diferensial Stokastik Backward di Ruang Hilbert dengan Generator Monoton. Matematika Terapan dan Optimalisasi 57: 2, 149-176. CrossRef (2008) Backward Stochastic Riccati Equations dan Infinite Horizon Kontrol L-Q Optimal dengan Ruang Negara Dimensi Tak Terbatas dan Koefisien Acak. Matematika Terapan dan Optimalisasi 57: 2, 207-235. CrossRef (2008) Masalah stokastik linier dengan proses Lvy dan aplikasinya untuk membiayai. Proses Stokastik dan Aplikasinya 118: 1, 120-152. CrossRef (2008) Konvergensi solusi SDE dan simulasi yang dipantulkan diskrit. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Seri bahasa Inggris 24: 1, 1-18. CrossRef (2007) Persamaan diferensial stokastik mundur ke belakang dan PDE parabolik sepenuhnya nonlinier. Komunikasi Matematika Murni dan Terapan 60: 7, 1081-1110. CrossRef (2007) Persamaan diferensial stokastis terbolak-balik dengan nonlinier Lipschitz lokal. Proses stokastik dan aplikasinya 117: 5, 613-628. CrossRef (2007) Hilbert ruang-nilai forwardbackward diferensial diferensial persamaan dengan melompat Poisson dan aplikasi. Jurnal Analisis dan Aplikasi Matematika 328: 1, 438-451. CrossRef (2007) Pada Kelas Sistem Diferensial Stokastik Maju ke Depan dalam Dimensi Tak Terbatas. Jurnal Matematika Terapan dan Analisis Stokastik 2007. 1-33. CrossRef (2006) Teorema verifikasi untuk masalah kontrol optimal stokastik melalui penguraian FukushimaDirichlet tergantung waktu. Proses stokastik dan aplikasinya 116: 11, 1530-1562. CrossRef (2006) Proses Dirichlet lemah dengan perspektif kontrol stokastik. Proses stokastik dan aplikasinya 116: 11, 1563-1583. CrossRef (2006) PERBEDAAN DISIPLIN BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL PADA DIMENSI INFINISI. Analisis Dimensi Tak Terbatas, Probabilitas Kuantum dan Topik Terkait 09: 01, 155-168. CrossRef (2005) SISTEM SEMI-LINEAR DARI PERBEDAAN PERBEDAAN STOKHASTIK BACKWARD PADA n. Sejarah Cina Matematika 26: 03, 437-456. CrossRef (2005) Pada Persamaan Riccati Stochastic Stochastic dalam Dimensi Tak Terbatas. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 44: 1, 159-194. Abstrak PDF (317 KB) (2005) Solusi kuat, ringan dan lemah dari persamaan evolusi stokastik terbelakang. Operator Acak dan Persamaan Stokastik 13: 2. CrossRef (2004) Seleksi Lindung Nilai Kuadrat dan Selisih Mean-Variance dengan Parameter Acak di Pasar Tidak Lengkap. Matematika Penelitian Operasi 29: 1, 132-161. CrossRef (2003) Persamaan dan Aplikasi Riccoch Stochastic Rasional. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 41: 6, 1696-1721. Abstrak PDF (246 KB) (2003) Masalah Optimal Stokastik Kuadrat Optimal Kuadratal dengan Koefisien Acak: Sistem Hamilton Stokastik Linier dan Persamaan Riccati Stochastic Backward. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 42: 1, 53-75. Abstrak PDF (229 KB) (2003) Minimisasi Teori Optimal Control Kuadrat dan Linear Quadratik. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 42: 3, 1118-1142. Abstrak PDF (264 KB) (2003) Persamaan Riccati Stochastic Tak Terbatas. Jurnal SIAM tentang Pengendalian dan Pengoptimalan 42: 1, 123-137. Abstrak PDF (174 KB) (2002) Pada solusi persamaan diferensial stokastik terbelakang dengan lompatan dan dengan koefisien non-Lipschitzian di ruang Hilbert dan kontrol stokastik. Statistik amp Probabilitas Surat 60: 3, 279-288. CrossRef (2002) Seleksi Portofolio Mean-Variance dengan Parameter Acak di Pasar Lengkap. Matematika Penelitian Operasi 27: 1, 101-120. CrossRef (2002) Solusi adaptasi tunggal Riccati stokastis dengan dimensi satu dimensi, dengan penerapan pada lindung nilai meanvariance. Proses Stokastik dan Aplikasinya 97: 2, 255-288. CrossRef (1997) Solusi adaptasi spde balik yang merosot, dengan aplikasi. Proses Stokastik dan Aplikasinya 70: 1, 59-84. CrossRef (1996) Keberadaan, keunikan dan keteraturan ruang dari solusi adaptasi dari spde terbelakang. Analisis Stokastik dan Aplikasi 14: 4, 461-486. CrossRef (1991) Solusi adaptasi dari persamaan evolusi stokastik bujursangkar ke belakang. Analisis Stokastik dan Aplikasi 9: 4, 445-459. Analisis CrossRef Nonsmooth pada kontrol stokastik: Sebuah survei. 1992 Prosiding Konferensi IEEE ke-31 tentang Keputusan dan Pengawasan. 2406-2411. CrossRef Forward-backward stok diferensial diferensial dan aplikasinya di bidang keuangan. Prosiding Konferensi IEEE tahun 1995 tentang Keputusan dan Pengendalian. 3354-3359. CrossRef Perkembangan baru dalam prinsip maksimum stokastik dan persamaan diferensial stokastik backward yang terkait. 1992 Prosiding Konferensi IEEE ke-31 tentang Keputusan dan Pengawasan. 2043-2047 CrossRef
No comments:
Post a Comment